به نقل از «پول نیوز»

انواع ریسک‌های بانکی

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۴۳۸۸۶

پول نیوز - بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی باید از این ریسک ها، شناخت داشته و اطمینان یابند که بانک‌ها به میزان کافی آنها را ارزیابی و مدیریت می‌کنند.

به گزارش واحد آموزش پول نیوز، ریسک‌های مهمی که بانک‌ها با آن‌ها مواجه هستند، عبارتند از:

ریسک اعتباری

اعطای وام، فعالیت اصلی اکثر بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وام دهی مستلزم آن است که بانک ها، راجع به توان بازپرداخت متقاضیان وام اظهار نظر کنند. این پیش‌بینی‌ها همیشه درست از آب در نمی‌آیند و یا گاهی ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، ضعیف شود. در نتیجه، یکی از ریسک‌های عمده‌ای که بانک‌ها با آن مواجهند ریسک یا ناتوانی طرف مقابل برای اجرای مفاد قرارداد است.

ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه

اعطای وام‌های بین المللی علاوه بر اینکه شامل ریسک اعتباری می‌شود (ریسکی که در ذات عملیات وام دهی قرار دارد) ریسک کشوری را نیز در بر می‌گیرد یعنی آن دسته از ریسک‌هایی که مربوط به محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور متبوع گیرنده وام است. به هنگام اعطای وام به دولت‌های خارجی یا موسسات آن ها، امکان دارد که ریسک کشوری در آشکارترین وضع خود نمایان شود، زیرا اعطای چنین وام‌هایی معمولأ بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. یکی از اجزای ریسک کشوری، ریسکی است که از آن تحت عنوان ریسک انتقال وجوه یاد می‌شود. این ریسک زمانی وجود می‌آید که تعهد یک گیرنده وام، بر حسب پول محلی نباشد. صرفنظر از وضعیت مالی خاص یک گیرنده وام، ممکن است ارز تعهد شده در دسترس وی قرار نداشته باشد.

ریسک بازار

ریسک دیگری که بانک‌ها با آن مواجه هستند مربوط به زیان‌هایی است که در اقلام بالا و پایین خط ترازنامه به وجود آمده و ناشی از ایجاد نوسانات در قیمت‌های بازار است. بخش خاصی از ریسک بازار، ریسک نرخ ارز است. بانک‌ها به وسیله ارایه نرخ (اعلام مظنه) به مشتریان خود و یا از طریق افتتاح حساب‌های ارزی، به عنوان «بازارسازان» ارزی عمل می‌کنند. در خلال دوره‌هایی که نرخ ارز، از ثبات کافی برخوردار نیست ریسک‌هایی که بخش تفکیک ناپذیر تجارت ارزی را تشکیل می‌دهند (بخصوص آن‌هایی که مربوط به باز نگه داشتن حساب‌های ارزی هستند) افزایش می‌یابند.

ریسک نرخ بهره

ریسک نرخ بهره، مربوط به آن دسته از منابع مالی یک بانک است که در جهت خلاف نرخ‌های بهره حرکت می‌کنند. این ریسک هم بر سود یک بانک و هم بر ارزش اقتصادی دارایی ها، بدهی‌ها و اقلام زیر خط ترازنامه آن اثر می‌گذارد.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی از عدم توانایی یک بانک در کاهش بدهی‌ها یا تامین وجوه برای افزایش دارایی‌ها ناشی می‌شود. در مواقعی که یک بانک، نقدینگی کافی ندارد قادر نیست که به سرعت و با هزینه‌ای معقول، به کسب وجوه مکفی از طریق افزایش بدهی‌ها یا تبدیل دارایی‌ها بپردازد و این امر بر سود آوری تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط حاد، عدم نقدینگی کافی ممکن است به ورشکستگی یک بانک بیانجامد.

ریسک عملیاتی

مهمترین انواع ریسک عملیاتی مشتمل بر وجود نقص در کنترل‌های داخلی و حاکمیت سهامی است. اختلالاتی از این دست ممکن است از طریق خطا، تقلب یا قصور در اجرای به موقع تعهدات به زیان‌های مالی انجامیده یا موجب شود منافع بانک به هر نحو دیگری آسیب ببیند. حالات دیگر ریسک عملیاتی شامل وجود نواقص عمده در سیستم‌های فن‌آوری اطلاعات، وقایعی از قبیل آتش سوزی‌های وسیع یا بلایای دیگر است.

ریسک حقوقی

بانک‌ها در معرض اشکال مختلف ریسک حقوقی قرار دارند. این امر شامل ریسکی است که در آن به دلیل مشاوره‌ها یا مستند سازی نامناسب یا غلط حقوقی، دارایی‌ها با ارزشی کمتر و بدهی‌ها با ارزشی بیشتر از حد مورد انتظار ارزیابی می‌شوند. علاوه بر این، ممکن است قوانین موجود عاجز از حل موضوعات حقوقی‌ای باشند که یک بانک درگیر آن است.

ریسک شهرت

ریسک شهرت ناشی از وجود ضعف‌های عملیاتی است، ضعف در انطباق با قوانین مقررات یا سایر منابع مربوط. ریسک شهرت بخصوص برای بانک‌ها مضر است، زیرا ماهیت حرفه آن‌ها مستلزم حفظ اعتماد سپرده‌گذاران، بستانکاران و کل بازار است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: آموزش مالی آموزش بانکی مفاهیم اقتصادی ریسک وام حساب های ارزی پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۴۳۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.